基本信息
- 项目名称：
- 基于因子分析的我国商业银行核心竞争力研究
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 本文以骆驼（CAMEL）评级体系为基础,选取2007-2009年三年时间内的12家上市商业银行为样本，根据其五大要素：资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、流动性选取了16个指标，构建了一套较为客观、科学的指标体系。并采用因子分析法，对标准化后的数据进行处理，提取出5大公共因子，根据因子综合得分对12家具有代表性的商业银行的核心竞争力进行较为全面和客观的评价分析提出了相关改进建议。
- 详细介绍：
- 本文以骆驼（CAMEL）评级体系为基础，选取2007-2009年三年时间内的12家上市商业银行为样本，根据骆驼评级体系的五大要素：资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、流动性选取了16个指标，构建了一套较为客观、科学的评价体系。同时，采用因子分析法提取出5大公共因子，分别命名为经营风险因子、运营能力因子、财务风险因子、盈利能力因子、发展能力因子。因子分析法解决了同类研究中评价方法上受主观判断影响的弊端；本文根据因子综合得分对12家具有代表性的商业银行的核心竞争力进行较为全面和客观的评价分析。最后，我们就改善商业银行的经营现状、提升核心竞争力提出了相关建议。
作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 目的：面对07年金融业对外完全开放的情况，我国商业银行如何生存、发展并通过增强自身的核心竞争力，以更好地面对今后的挑战，更好地评价自身知己不足，百战不殆。 基本思路：以骆驼评级体系为基础，选取12家上市商业银行为样本，以其五大要素：资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、流动性选取了16个指标，运用因子分析法计算因子综合得分，据此对12家样本银行的核心竞争力进行评价分析并提出相关建议。
科学性、先进性及独特之处
- 科学性：采用CAMEL评级体系，从其5个方面，提取12家上市商业银行2007-2009的年报数据中的16项指标对其核心竞争力进行比较和分析。 先进性：因子分子法排除了人为因素带来的影响，使评价结果更加客观准确。 独特之处：本文的样本银行，从整体上更好的反映整个银行业的经营绩效、发展能力、运营风险等核心竞争力要素。在研究中更加重视银行管理能力中的风险控制水平，并且量化的各银行得分使其更具可比性。
应用价值和现实意义
- 应用价值：各家银行可以通过本文方法，对自身进行评级，进行行业对比和分析，充分认识到自己的优势和劣势，取长补短。 现实指导意义：客观分析和评价当下商业银行的核心竞争力具有风向标作用，代表着我国整个银行业的发展方向及状况。通过研究，我们可以认识到国内商业银行的现状，更重要的是可以通过研究来发现不足，从而有针对性的制定策略，以便引导我国商业银行迎接挑战和保持健康发展。
作品摘要
- 本文以骆驼（CAMEL）评级体系为基础,选取2007-2009年三年时间内的12家上市商业银行为样本，根据骆驼评级体系的五大要素：资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、流动性选取了16个指标，构建了一套较为客观、科学的指标体系。同时，采用因子分析法，对标准化后的数据进行处理，提取出5大公共因子，分别命名为经营风险因子、运营能力因子、财务风险因子、盈利能力因子、发展能力因子。其中，资本充足率、核心资本充足率构成经营风险因子，拨备覆盖率、权益乘数构成财务风险因子，每股收益、总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、税后利润增长率构成盈利能力因子，流动性比率(人民币）、流动性比率（外币）、净息差、资产利用率构成发展能力因子。因子分析法解决了同类研究中评价方法上受主观判断影响的弊端；本文根据因子综合得分对12家具有代表性的商业银行的核心竞争力进行较为全面和客观的评价分析。最后，我们就改善商业银行的现状、提升核心竞争力提出了建议。
获奖情况及评定结果
- 作品拟刊登在《财经界》（CN11-4098/F）2011年第7期。
参考文献
- (1)通过官方网站下载。本文研究采用的数据主要来自十二家上市商业银行2007—2009年年报，并利用上海证券交易所 ()、深圳交易所(www.szse.on)、国泰安数据库（）、CCER经济金融研究数据库、金融界网站()以及各家商业银行网站提供的数据进行补充。 (2)通过非官方网站下载。本文研究采用的数据中十二家上市商业银行年报中缺失的，通过下载相关机构的调研报告收集。 (3)通过查阅馆藏文献资料。本文采用的一些数据，通过馆藏文献资料查阅。
调查方式
- 1、书报刊物 2、统计报表 3、文件 4、自发 5、其它
同类课题研究水平概述
- 国外的评价研究主要专注于银行综合实力的关键部分——核心竞争力的评价。穆迪、标准普尔等国际评级机构对各国商业银行进行信用等级评定，央行与穆迪合作从资产质量、盈利能力、流动性、资本比例等四个方面12个指标对国内商业银行进行考核评价。Allen等（2008）在银行竞争力与金融稳定方面进行了相关研究。实践上，许多政府监管机构采用、借鉴骆驼评价体系对银行的经营状况进行评价分析。此外，Carol（2004）对银行业竞争的研究现状进行了梳理、综述。 从国内的研究现状来看，国内学者对商业银行核心竞争力的概念界定进行了深入的探讨，并建立了多种评价指标体系，采用了多种评价分析方法。在竞争力指标体系建立研究方面，杨家才（2008）在波特竞争力理论框架下，阐明了驱动构成商业银行竞争力的五大因素，设计了包含盈利、风险、服务和软件方面的评价体系。王松奇（2009）对不同性质的商业银行的竞争力分别进行了评价和分析。陈雨露等（2011）从资产与负债、收益与风险、创新与稳健、本地与扩张的角度分析了我国大型商业银行的国际竞争力。 在银行竞争力评价方法研究中，较具代表性的是标杆分析法、层次分析法、模糊数学综合评判法、数据包络模型（DEA方法）和因子分析法。邵新力(2001)构建了银行竞争力指标体系，采用进行了指标数据的对比分析。这种分析方法采取对多指标直接对比的方法，不能表明银行的总体竞争力和构成因素。周立、戴志敏(2003)根据层次分析法，从环境竞争力、基础竞争力、潜在竞争力和核心竞争力这四个方面构建银行竞争力评价体系的，对我国中小银行进行了评价。这种分析方法虽然有一定的检验，但其中过程涉及人为赋值，具有一定的主观性，评价结果缺乏唯一性和客观性。模糊评价法也面临同样的问题。王宇露、顾凌燕(2007)采用DEA方法评价我国4家股份制商业银行竞争力的现状，分析其竞争力下降的原因并据此提出了建议。DEA方法主要用于研究多种方案之间的相对有效性评价，是否适合银行综合实力的评价还有待确认。 综合来看，国内外关于商业银行竞争力的研究主要将银行的财务指标作为切入点，虽然在具体财务指标选取上存在一定差异，但其主要思想相同，即通过对选取的指标数据处理，引入因子分析、BP神经网络等方法构建银行竞争力指标体系，从而对银行的综合竞争力进行科学评价。
