基本信息
- 项目名称：
- 50ETF套利软件
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 信息技术
- 大类：
- 科技发明制作B类
- 简介：
- 由于上证50指数（上证50ETF）同时可以在一级市场和二级市场交易所交易或直接进行申购赎回，因此会产生两个价格：交易价格和基金份额净值。当两个价格有一定的差异偏离时，会产生套利空间，扣除交易成本后，投资者可以利用ETF特有的交易机制，进行无风险套利，获取收益。（实则为利用市场定价偏差来获得收益）
- 详细介绍：
- 界面显示内容包含1.上证50ETF套利需要的宏观观察值（包括ETF现值，IOPV，指数现值，ETF买入，卖出报价、均价、总额、收入和成本等）。2.申购赎回配比表中的成分股信息。3、成分股详情（通过点击单支成分股得到）4.50ETF策略可行性及相关信息表及交易机会记录。
作品图片
作品专业信息
设计、发明的目的和基本思路、创新点、技术关键和主要技术指标
- 本程序首先连接天相数据库，通过SELECT语句读取50ETF申购赎回配比表，得到50支成负股的股票代码以及申购赎回所需的数量，然后连接内核得到50支成分股以及上证50ETF的股票信息。并计算正向套利（购买50支股票，申购50ETF，卖出50ETF）的买入总金额，申购成本，卖出总金额与反向套利（买入50ETF，赎回50支成分股，卖出ETF）的买入总金额，赎回成本，卖出总金额。判断正向套利与反向套利是否可行。如果可行，记录下交易机会。如够收益率高于闸值，进入交易环节。
科学性、先进性
- 该软件使用方便，适合所有人群。打开程序后，单机查询按钮开始运行。并将运行结果呈现到界面。右下交为套利机会几率，和通过观察套利机会进行下单操作进行套利。 在证券市场高度发展的今天，自动化交易系统仍然没有得到较大的应用，使用自动化交易系统的优势显而易见，速度快准确，效率高。本软件实现了自动化交易，是一款自动化交易软件。相对于传统的手动操作有较大的优势。 软件适用范围为当前A股市场，前进相当广阔，不但能够推广到其他类似套利机会。还能进一步改进，寻找延时套利（当前为瞬时套利）。 由于50ETF的单位交易额度为100万股，有较高的进入门槛，一般散户难以通过其进行套利。因此，套利机会会表较多，能够带来稳定的经济效益。按照收益率0.5%，单价2元，100万股能带来一次1万元的收益。
获奖情况及鉴定结果
- 无
作品所处阶段
- 软件1.0版本（捕捉交易信息，无交易执行）2.0版本（可提供交易下单）。已更新至新版本。
技术转让方式
- 转让价格商议
作品可展示的形式
- 软件操作形式
使用说明,技术特点和优势,适应范围,推广前景的技术性说明,市场分析,经济效益预测
- 通过实时软件捕捉市场上瞬息万变的行情，进行无风险套利。本软件能够提供实时行情更新。为投资者提供第一时间的行情变化以及变化分析，使得投资者有更好的判断和把握机会。在2.0版本中会提供下单交易过程。同时可供金融专业的学生进行模拟市场操作，让其感受真实金融市场中操作。
同类课题研究水平概述
- 无
