基本信息
- 项目名称：
- 基于CreditMetrics模型的金融信用风险评估探究
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 数理
- 大类：
- 自然科学类学术论文
- 简介：
- CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型，它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分析、组合概率等问题。
- 详细介绍：
- CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型，它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分 析、组合概率等问题。
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作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 目的：介绍用CreditMetrics方法来计算金融市场风险的方法。 基本思路：重点研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分析、组合概率等问题。
科学性、先进性及独特之处
- 传承了经典的CreditMetrics的思想，应用性强。
应用价值和现实意义
- 可用于计算金融市场风险尤其是商业银行的金融风险。
学术论文摘要
- CreditMtrics模型是当今国际金融领域信用风险价值度量方面的重要模型，它标志着信用风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文重点 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想与假设、信用风险的基本概念、一种和两种债券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相应的相关性分 析、组合概率等问题。
获奖情况
- 无
鉴定结果
- 无
参考文献
- J.P.Morgan CreditMetrics-Technical Document,New York,(April 2,1997) John C.Hull.Options,Futures,and Other Derivatives}.Pearson Education,Inc.New Jersey,07458,(2009).
同类课题研究水平概述
- CreditMetrics模型、Credit Risk+模型和KMV模型是目前金融界相对最流行的信用风险管理模型。我们选取Creditmetrics模型主要是因为Credit Metrics模型相对较简单，计算方法复杂度低且透明度高，对银行信贷产品有广泛的适用性。除了对资产组合总的信用在险价值进行分析之外， Credit Metrics还计算了单一信用工具的边际风险贡献和平均边际风险贡献。通过对比组合中各种信用工具的平均边际风险贡献，可以为投资者的信贷决策提供科学的量化依据。
