基本信息
- 项目名称：
- 探索农户小额贷款风险评估
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 本文基于农户小额贷款发展瓶颈现状，从农户特点着手，针对无历史数据的困境，利用德菲尔法和层次分析法，深入考察影响农户贷款回收的风险因素，构建中国农户小额贷款违约风险评估体系，为进一步研究小额农贷的信用风险管理和风险控制提供理论依据。
- 详细介绍：
- 小额信贷，从国际流行观点看，是指专向中低收入阶层提供小额度的、持续的信贷服务活动。由于农户分散、无完整有效的财务记录以及农业的特殊性，使农村小额贷款具有特殊性。农户小额贷款笔数多、分布散，且大多数无抵押、无担保[1]，具有很高的评估成本和贷款回收风险。且现行的商业银行传统的信用评分模型又无法完全适用于农户小额贷款信用风险评估的实际运作。着眼于目前中国小额贷款发展缓慢，运行过程中存在很多问题，大部分农村仍处于空白状态的现实状况，针对农业特殊性和农户特点，本研究深入探讨农村小额贷款的风险管理以解决农户小额贷款信用风险评估问题。本文主要运用了德菲尔法，从从事此方面研究的专家学者和长期从事农村小额贷款业务的金融机构负责人处取得数据，通过分析和筛选面向农户的小额贷款风险的影响因素，探索建立一种适用于农户的信用风险评估指标体系，为金融机构提供一个更为细致、客观、针对性强的评估标准，以便在实践中不断完善小额贷款制度、填补农村金融供给的缺口，促进农民、农村、农业的发展。
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作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 1、目的： 为农户小额贷款风险管理的实践提供重要参考依据。 2、基本思路： 第一部分：引言；通过统计分析农户小额贷款发展现状； 第二部分：对此前国内外同类研究的理论以及成果进行文献综述，分析农户小额贷款风险评估方法存在的问题； 第三部分：运用Delphi法和层次分析法筛选并深入剖析影响农户小额贷款的风险因素。 第四部分：指出模型局限，用kappa值方法进行模型修正。
科学性、先进性及独特之处
- 1、切入视角独特：抛开以往研究小额贷款的宏观视角。本课题从微观角度切入（个体农户的情况），以贷款对象的角度探讨可能导致风险的因素。 2、研究方法创新：本研究创新性的应用Delphi法，克服农户无正规有效财务记录，各地无农户小额贷款历史数据的难题。 3、研究成果科学：建立一种衡量农户风险的指标体系，为贷款风险度量工作提供具体方法。
应用价值和现实意义
- 1、实际应用价值 从农民的实际情况出发构建出的一套风险评估指标体系，使农村小额贷款的贷前评估具有可操作性，也可以使小额贷款风险管理十分具有针对性地实施于农村。为贷款发放者贷前调查提供参考，并且为贷中贷后审核提供考量依据，帮助小额贷款公司减轻潜在的风险隐患。 2、现实指导意义 针对于贷款对象（农户）的特殊性，建立的更适用于农户的信用风险评估指标体系，可以解决农户风险评估无依据的难题，
作品摘要
- 近年来，国家一直鼓励发展农村小额贷款以促进解决三农问题。然而，由于其小额、分散，多无有效完整财务记录，且现行的商业银行传统的信用评分模型无法完全适用于农户小额贷款信用风险评估的实际运作，使农户小额贷款评估成本高、难度大，发展缓慢滞后，甚至在大部分农村仍呈现空白状态。 为此，本文基于农户小额贷款发展瓶颈现状，从农户情况与特点着手切入。通过德菲尔法和层次分析法，分析筛选影响农户贷款回收的风险因素。利用Logit模型构建，并在此基础上，应用kappa值方法进行模型修正，最终构建出中国农户小额贷款违约风险评估体系，为进一步研究小额农贷的信用风险管理和风险控制提供理论依据。
获奖情况及评定结果
- 获得2010年“丁颖杯”华南农业大学学生课外学术科技作品竞赛一等奖
参考文献
- [1] 表格数据来源：2009年中国农村贫困检测报告； [2] 刘如松.农村小额贷款风险管理探析[J].财经界(学术版).2010(7):07;09 [3] 周娟,赵月.农信社小额贷款面临的风险及防范措施[J].商业经济. 2010(6):80-81;97 [4] 麦英姿.我国小额贷款公司风险控制问题探究[J].中国商界.2010(1):30-31 [5] 申韬.基于软集合的小额贷款公司信用风险评估[J].南方金融. 2010(8):79-82 [6] 刘泽双,王广宇,段晓亮.小额贷款风险影响因素的关系结构分析[J].海南金融.2009(2):72-75 [7] Mark Schreiner.Credit Scoring for Microfinance:Can It Work? [EL/OL]. (2000-11) . [8] Mark Schreiner.A Scoring Model of the Risk of Costly Arrears at a Microfinance Lender in Bolivia[EL/OL].(2004-4-6). [9] Mark Schreiner.Scoring:The Next Breakthrough in Microcredit? Paper prepzred for the Consultative Group to Assist the Porrest[EL/OL].(2002-6-11).
调查方式
- 问卷 个别交谈 书报刊物 统计报表 文件
同类课题研究水平概述
- 国外对于小额贷款风险评估问题的研究，在结论上并无大的分歧，肯定小额贷款信用风险评估重要意义的基础上，一系列的研究表明商业银行和微型金融机构现行的信用评分模型并不能完全适用于小额贷款的信用风险。Schreiner（1999,2000）认为，作为量化信用风险的工具，信用评估可以对信贷员的判断进行交叉检验，在一定程度上改善对贷款对象信用的预测。同时，Schreiner（2002）认为信用评估是一种判断风险的新方法，它可以减少贷款拖欠，降低信息收集的时间成本，提升运作效率，进一步改善微观金融机构的服务范围和经营可持续性，但是大部分自我雇佣者不具备信用评分模型所需的相关评估数据，信用评估无法发挥作用。Buchenau（2003）也认为发展中国家，特别是对于农村地区，商业银行和微型金融机构的信用评分模型预测未来还款行为的能力非常有限。 但在探讨如何改善信用风险评估的方法上，国外学者提出的方法却不尽相同。Buchenau（2003）提出统计分析和信用评分相融合；Tedeschi（2005）提出动态激励的个人小额贷款模型等等。同时，查阅多篇文献发现国外多数小额贷款的对象为小型企业，因此更加没有从微观角度切入，从贷款个体对象，特别是农民的角度探讨风险评估的研究成果。 国内外现有各种信用风险评估方法大部分建立在具有一定容量的数据库基础之上，而我国目前农村小额信贷的农户通常不具备正规、有效的财务记录，各地农村小额贷款尚处于起步阶段，缺乏比较完整的历史数据，无法通过量化估计来建立风险评估模型。 目前，国际上，仅有个别学者做过对于影响小额贷款的因素的研究。国外学者以不同的方法，研究得出小额贷款的风险影响因素如下：Massachusetts大学的S.Jha和K.S.Bawa（2007）通过分析印度小额贷款案例，认为是贷款人的文化程度、信用状况、家庭收支状况、固定资产合计、耐用消费品合计以及对贷款人的法律约束力；英国Bath大学的James Copestake（2007）对一些金融机构进行小额贷款风险的问卷调查，统计分析结果是贷款人健康状况、性别、年龄、家庭劳动力数量、家庭净资产。
