基本信息
- 项目名称：
- 商业银行信用风险宏观压力测试实证研究
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 本文将商业银行不良贷款率做Logit变换为衡量信用风险水平的承压指标Y，以各种宏观经济指标为压力指标Xi，进行回归分析，构建了宏观压力测试模型。选取武汉地区两家代表性商业银行的20组季度数据，实证分析了指标Xi变动对指标Y的影响。构建GDP压力情景，对Y指标进行压力测试，得出了商业银行信用风险水平对宏观经济因素的变化具有十分显著的敏感性的结论，基于研究结果对银行的风险管理提出了合理的建议。
- 详细介绍：
- 本文以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的指标，将其进行Logit变换为综合指标Y，以此指标为承压指标，以各种宏观经济指标为压力指标，进行线性回归分析，构建了一个宏观压力测试的模型。选取了武汉地区两家代表性商业银行的20组季度数据，定性、实证的分析了宏观经济因素变化对银行信用风险的影响。得出了一组显著的宏观经济指标与综合指标Y的回归方程，从理论上得出了宏观经济指标的变动对商...(查看更多)
作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 基本思路：借鉴国内外压力测试经验，构建压力测试数理模型，选取符合模型要求的指标及数据，对武汉地区具有代表性的商业银行的信用风险水平与宏观经济因素之间的敏感性进行了实证分析；构建GDP的压力情景，进行压力测试，得出结果并分析，提出了信用风险管理的建议。 撰文的目的：构建出一个适合武汉地区金融体系需求的信用风险衡量模型，利用所构建的模型可以进行重大风险的监测、管理和防范。
科学性、先进性及独特之处
- 科学性：作品使用的数据，均出自官方发布，科学准确。使用的专家预测数据专业而科学。在借鉴综合国内外研究的基础上，作品研究方法科学性是完全值得肯定的。 先进性：作品采用数理分析方法，将理论转化为模型。采集实证数据，代入模型。发现并验证了宏观经济因素对商业银行信用风险的影响关系。 独特性：作品结合武汉地区独特的经济环境，独创的构建出了一个符合武汉地区特殊情况的精准的数理模型。
应用价值和现实意义
- 实际应用价值：作品研究的压力测试模型，可用作商业银行管理自己的信用风险，还可以预测其可能面临的信用风险，以助于商业银行前瞻性的做好对风险的预警、控制，不仅利于商业银行的稳定健康发展，也利于武汉经济的健康稳定发展。 指导意义：作品所研究的压力测试模型，是一个基础数理模型，改进以后还可以做出更为复杂和精确的风险度量和敏感性因素分析模型，可应用于不同的测试实践。
作品摘要
- 摘要：本文以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的指标，将其进行Logit变换为综合指标Y，以此指标为承压指标，以各种宏观经济数据为压力指标，进行线性回归分析，构建了一个宏观压力测试的模型。选取了武汉地区两家商业银行的20组季度数据，定量分析宏观经济因素变化对银行信用风险的影响。并构建了GDP压力情景，对银行的信用风险水平进行压力测试，得出了商业银行信用风险水平对宏观经济因素的变化具有十分显著的敏感性的结论，并提出建议。
获奖情况及评定结果
- 华中师范大学第十二届“挑战杯”大学生学术科技作品竞赛一等奖。 以本文章为阶段性成果的武汉市社科基金项目 项目编号：09012 项目名称：《武汉市商业银行宏观压力测试》 已成功结题。
参考文献
- [1]Ruey S. Tsay. Analysis of Financial Time Series[M]. Posts & Telecom Press. 2009. [2]Basel Committee on Banking Supervision. Principles for sound stress testing practices and supervisio...(查看更多)
调查方式
- 书报刊物、统计报表、文件、其它
同类课题研究水平概述
- 银行作为经济金融活动的中心，其最突出的特点就是经营的风险性。经济活动承担适当的风险可以带来经济收益，但是一旦宏观经济环境发生变化或是恶化，就会导致经济活动承担的风险过大，极有可能在特殊的情况下导致银行经济活动的亏损，更严重的甚至导致银行的破产。 作为银行风险管理的手段， VaR（Value at Risk，在险价值）模型自20世纪90年代初在国外就被一些全球性银行...(查看更多)
